PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHYX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHYX с SVARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).

SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SFHYX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHYX и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции SFHYX превзошли акции SVARX по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.49% соответственно.

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с PRPFXSFHYX с UNAVXSFHYX с HSTRXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLV

Сравнение комиссий SFHYX и SVARX

SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии SVARX в 2.34%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund

Доходность на риск

SFHYX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHYX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHYXSVARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.11

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.79

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.19

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

7.48

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHYX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHYX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVARX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHYX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHYXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.09

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

1.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.69

-0.44

Корреляция

Корреляция между SFHYX и SVARX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHYX и SVARX

Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SVARX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SFHYX и SVARX

Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и SVARX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHYXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-6.48%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.55%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-6.48%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

-6.48%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-2.51%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.21%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.75%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHYX и SVARX

Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHYXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.00%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

2.09%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

2.66%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

3.08%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

3.71%

+2.56%