PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHIX с AFRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHIX с AFRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX).

SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г.. AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SFHIX и AFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHIX и AFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		-1.47%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%0.53%3.64%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, SFHIX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у AFRAX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции SFHIX превзошли акции AFRAX по среднегодовой доходности: 26.02% против 4.63% соответственно.

SFHIX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
3.63%
3 года*
6.90%
5 лет*
4.99%
10 лет*
26.02%

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Invesco Floating Rate ESG Fund

Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PIMIXSFHIX с SPYSFHIX с SWDRXSFHIX с FFHCXSFHIX с RCRIXSFHIX с PFLRXSFHIX с FFRSX
Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с SGYAXAFRAX с DFRTXAFRAX с HFHIX

Сравнение комиссий SFHIX и AFRAX

SFHIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AFRAX в 1.04%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

SFHIX vs. AFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHIX c AFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHIXAFRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.18

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.12

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.91

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

6.45

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHIX vs. AFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа AFRAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHIX и AFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHIXAFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.51

1.38

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.25

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.21

Корреляция

Корреляция между SFHIX и AFRAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHIX и AFRAX

Дивидендная доходность SFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности AFRAX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.04%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%

Просадки

Сравнение просадок SFHIX и AFRAX

Максимальная просадка SFHIX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки AFRAX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHIX и AFRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHIXAFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-37.60%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-1.98%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-6.29%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

-18.91%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.11%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-4.42%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.59%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHIX и AFRAX

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SFHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHIXAFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.61%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.79%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

2.92%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

3.16%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.68%

3.72%

+42.96%