PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHIX с RPIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFHIX с RPIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFHIX (Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund) and RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, SFHIX returned 26.06%/yr vs 4.83%/yr for RPIFX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFHIX charges 0.54%/yr vs 0.57%/yr for RPIFX.

Доходность

Сравнение доходности SFHIX и RPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFHIX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции SFHIX превзошли акции RPIFX по среднегодовой доходности: 26.06% против 4.83% соответственно.

SFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.17%
1 год
4.93%
3 года*
7.51%
5 лет*
5.39%
10 лет*
26.06%

RPIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.84%
3 года*
7.85%
5 лет*
5.32%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFHIX и RPIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		1.36%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%0.53%3.64%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		1.48%6.71%8.47%10.13%-1.96%4.67%2.42%8.82%0.39%3.78%

Correlation

The correlation between SFHIX and RPIFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.54

The correlation between SFHIX and RPIFX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund

Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PFLRXSFHIX с SWDRXSFHIX с RCRIXSFHIX с PIMIXSFHIX с SPYSFHIX с FFRSXSFHIX с FFHCX
Часто сравнивают с RPIFX:
RPIFX с TRBUXRPIFX с PBDIXRPIFX с PRPIXRPIFX с FIQSXRPIFX с PREMXRPIFX с RPLCXRPIFX с OCSL

Доходность на риск

SFHIX vs. RPIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RPIFX
Ранг доходности на риск RPIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHIX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHIXRPIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.48

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
6.01

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.97

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.07

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

15.07

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHIX vs. RPIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHIX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPIFX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHIX и RPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHIXRPIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.48

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.70

1.94

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.28

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.30

-0.77

Просадки

Сравнение просадок SFHIX и RPIFX

Максимальная просадка SFHIX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки RPIFX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHIX и RPIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFHIXRPIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-25.10%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-1.44%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.25%

-2.28%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-5.90%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

-19.67%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-1.34%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.39%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHIX и RPIFX

Текущая волатильность для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) составляет 0.46%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что SFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFHIXRPIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.56%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.73%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

2.37%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.75%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.69%

3.80%

+42.89%

Сравнение комиссий SFHIX и RPIFX

SFHIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии RPIFX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHIX и RPIFX

Дивидендная доходность SFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности RPIFX в 6.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		6.99%7.22%7.77%6.53%4.12%3.94%4.29%5.12%5.16%4.32%4.31%4.45%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.61%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%

Часто задаваемые вопросы

SFHIX and RPIFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPIFX has higher volatility (0.56%) compared to SFHIX (0.46%). In terms of maximum drawdown, SFHIX dropped -19.94% vs RPIFX's -25.10%.

SFHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFHIX и RPIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор