PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGV с VOLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SFGV (Sequoia Global Value ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SFGV returned 24.39% vs 64.69% for VOLT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFGV charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности SFGV и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.

SFGV

1 день
-0.26%
1 месяц
0.60%
С начала года
11.40%
6 месяцев
11.08%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.29%
6 месяцев
38.12%
1 год
64.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGV и VOLT

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		11.40%18.84%-5.01%
VOLT
Tema Electrification ETF		40.29%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between SFGV and VOLT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.60

The correlation between SFGV and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFGV и VOLT

Секторы
SFGV
VOLT

Потребительский циклический сектор

15.3%
3.4%

Промышленность

13.7%
47.0%

Здравоохранение

12.7%

-

Энергетика

11.4%
4.7%

Технологии

11.4%
12.9%

Финансовые услуги

10.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Недвижимость

5.9%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%
31.0%

Потребительский циклический сектор

SFGV
15.3%
VOLT
3.4%

Промышленность

SFGV
13.7%
VOLT
47.0%

Здравоохранение

SFGV
12.7%
VOLT

-

Энергетика

SFGV
11.4%
VOLT
4.7%

Технологии

SFGV
11.4%
VOLT
12.9%

Финансовые услуги

SFGV
10.5%
VOLT
0.5%

Потребительский защитный сектор

SFGV
8.8%
VOLT

-

Сырьевые материалы

SFGV
6.0%
VOLT

-

Недвижимость

SFGV
5.9%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

SFGV
3.4%
VOLT

-

Коммунальные услуги

SFGV
1.0%
VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с WRNDSFGV с CGCVSFGV с GSWOSFGV с VEGASFGV с FDEVSFGV с VOO
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

SFGV vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFGVVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.99

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.71

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

6.78

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

18.99

-8.06

SFGV vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFGV и VOLT

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGVVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-23.40%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.59%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.50%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-5.14%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.42%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и VOLT

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 3.31%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGVVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

9.40%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

18.29%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

21.75%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

24.55%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

24.55%

-11.30%

Сравнение комиссий SFGV и VOLT

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и VOLT

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.25%2.52%2.23%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SFGV and VOLT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.40%) compared to SFGV (3.31%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.69% vs 24.39% for SFGV. On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SFGV has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.69% return vs 24.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

SFGV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Sequoia and Tema. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGV и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор