PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с IMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).

SFGV и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и IMFL

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%18.84%10.71%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		8.63%30.89%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FDEVSFGV с AVALXSFGV с FEGESFGV с VFMOSFGV с BINC
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с ICOWIMFL с HEFAIMFL с VIGI

Сравнение комиссий SFGV и IMFL

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IMFL в 0.34%.

IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
SFGV
Sequoia Global Value ETF

Доходность на риск

SFGV vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.09

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.71

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.96

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

11.45

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.09

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.54

+0.65

Корреляция

Корреляция между SFGV и IMFL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и IMFL

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности IMFL в 3.11%

TTM20252024202320222021
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и IMFL

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и IMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-33.26%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.77%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.51%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-7.37%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.04%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и IMFL

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 4.74%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.34%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

11.89%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

16.63%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.90%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

15.87%

-2.51%