Сравнение SFGIX с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
SFGIX управляется Seafarer Funds. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SFGIX и XCEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFGIX и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFGIX Seafarer Overseas Growth and Income Fund | 3.05% | 32.47% | -5.52% | 13.80% | -12.75% | -2.39% | 22.17% | 23.04% | -18.14% | 25.99% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SFGIX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции SFGIX уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 6.82% против 10.01% соответственно.
SFGIX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.89%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.82%
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFGIX и XCEM
SFGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Доходность на риск
SFGIX vs. XCEM — Ранг доходности на риск
SFGIX
XCEM
Сравнение SFGIX c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFGIX | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.14 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.82 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.06 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 12.61 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFGIX | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SFGIX и XCEM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFGIX и XCEM
Дивидендная доходность SFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности XCEM в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFGIX Seafarer Overseas Growth and Income Fund | 3.28% | 3.39% | 3.28% | 1.70% | 1.90% | 8.82% | 2.24% | 2.49% | 8.74% | 2.95% | 0.93% | 1.30% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SFGIX и XCEM
Максимальная просадка SFGIX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGIX и XCEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFGIX | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.64% | -41.24% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.46% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.93% | -29.67% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -41.24% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -10.16% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -8.70% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.51% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFGIX и XCEM
Текущая волатильность для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) составляет 8.13%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что SFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFGIX | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 10.37% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 15.60% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 20.21% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.15% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 19.53% | -4.49% |