PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.92% соответственно.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий SFENX и GLLSX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFENX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.70

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.29

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.64

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

15.21

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.70

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между SFENX и GLLSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и GLLSX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и GLLSX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-32.59%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.39%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-30.02%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-32.59%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-11.66%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-7.99%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.44%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и GLLSX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

11.43%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

15.86%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

19.71%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

17.27%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.37%

-0.38%