PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLLSX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLLSX с DESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).

GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-7.41%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 0.92%.

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCXGLLSX с EAEMX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с SSKEXDESIX с COBYXDESIX с EAEMX

Сравнение комиссий GLLSX и DESIX

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DESIX в 0.46%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

GLLSX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSXDESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.77

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.31

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

1.93

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

7.24

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLLSX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа DESIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.77

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между GLLSX и DESIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и DESIX

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DESIX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и DESIX

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и DESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLLSXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-36.03%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-12.70%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-29.09%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-10.73%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-7.86%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.39%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и DESIX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLLSXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

7.81%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

11.13%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

15.63%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

18.19%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

18.53%

-1.16%