PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLLSX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLLSX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 11.92% против 6.66% соответственно.

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с MADCXGLLSX с EAEMX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с EAEMXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESXEITEX с MADCX

Сравнение комиссий GLLSX и EITEX

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GLLSX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.31

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.92

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.81

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

10.67

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLLSX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.31

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между GLLSX и EITEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и EITEX

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и EITEX

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLLSXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-61.70%

+29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-9.88%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-25.99%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-43.10%

+10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-8.22%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-14.00%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.60%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и EITEX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLLSXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

5.94%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

8.93%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

12.36%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

12.08%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

13.69%

+3.68%