PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLLSX с EMXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLLSX с EMXC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLLSX или EMXC.

Корреляция

Корреляция между GLLSX и EMXC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLLSX:

-0.06

EMXC:

0.21

Коэф-т Сортино

GLLSX:

0.00

EMXC:

0.42

Коэф-т Омега

GLLSX:

1.00

EMXC:

1.05

Коэф-т Кальмара

GLLSX:

-0.03

EMXC:

0.19

Коэф-т Мартина

GLLSX:

-0.17

EMXC:

0.51

Индекс Язвы

GLLSX:

8.01%

EMXC:

7.18%

Дневная вол-ть

GLLSX:

16.76%

EMXC:

17.72%

Макс. просадка

GLLSX:

-62.12%

EMXC:

-42.80%

Текущая просадка

GLLSX:

-33.48%

EMXC:

-6.16%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 4.78%.

GLLSX

С начала года

0.99%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-4.09%

1 год

-1.09%

5 лет

1.15%

10 лет

-0.38%

EMXC

С начала года

4.78%

1 месяц

10.92%

6 месяцев

-0.46%

1 год

3.66%

5 лет

10.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLLSX и EMXC

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLLSX и EMXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLLSX
Ранг риск-скорректированной доходности GLLSX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг риск-скорректированной доходности EMXC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLLSX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и EMXC

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности EMXC в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		0.59%0.60%0.77%1.51%0.00%0.00%0.85%1.14%1.09%1.08%0.94%3.56%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и EMXC

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и EMXC

Текущая волатильность для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) составляет 5.11%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...