Сравнение GLLSX с EMXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).
GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GLLSX и EMXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLLSX и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 5.06% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 9.42% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 9.42%.
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
EMXC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLLSX и EMXC
GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Доходность на риск
GLLSX vs. EMXC — Ранг доходности на риск
GLLSX
EMXC
Сравнение GLLSX c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLLSX | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 2.34 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 3.02 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.39 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 14.12 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLLSX | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GLLSX и EMXC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLLSX и EMXC
Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EMXC в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.57% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLLSX и EMXC
Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и EMXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLLSX | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -42.81% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -14.41% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -28.91% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -9.89% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -10.35% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.46% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLLSX и EMXC
abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLLSX | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 10.61% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 16.16% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 20.60% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.71% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 19.51% | -2.14% |