PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLLSX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLLSX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		5.47%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции GLLSX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 11.57% против 14.40% соответственно.

GLLSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-13.34%
С начала года
5.47%
6 месяцев
15.81%
1 год
48.29%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.22%
10 лет*
11.57%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCXGLLSX с EAEMX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий GLLSX и DEMIX

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GLLSX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

3.11

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.29

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

4.81

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.47

18.57

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLLSX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMIX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.11

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между GLLSX и DEMIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и DEMIX

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.78%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и DEMIX

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLLSXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-63.15%

+30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-20.32%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-43.95%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-46.29%

+13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-19.53%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-18.54%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.26%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и DEMIX

Текущая волатильность для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) составляет 10.78%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLLSXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

19.15%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

28.50%

-12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

33.36%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

23.11%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

21.94%

-4.60%