PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLLSX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GLLSX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и S&P 500 Index (^GSPC).

GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLLSX имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.29%.

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCXGLLSX с EAEMX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GLLSX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.88

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

1.37

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.21

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

1.39

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

6.43

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLLSX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.88

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между GLLSX и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и ^GSPC

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GLLSX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-56.78%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-9.10%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-25.43%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-33.92%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-5.67%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-10.75%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.62%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и ^GSPC

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLLSX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

5.29%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

9.55%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

18.33%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.90%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

18.04%

-0.67%