PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий SFENX и FTIHX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

SFENX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.74

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.32

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.38

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

9.30

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между SFENX и FTIHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и FTIHX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и FTIHX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-35.75%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.25%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-29.99%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-8.61%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-7.31%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и FTIHX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.78%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.04%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.05%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

15.09%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.02%

+0.97%