PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 6.92% соответственно.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий SFENX и EFEIX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFENX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.20

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.62

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.24

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

4.25

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.20

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между SFENX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и EFEIX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и EFEIX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-40.50%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.62%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-20.83%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-40.50%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-9.90%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-12.38%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.38%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и EFEIX

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеют волатильность 6.37% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.55%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

8.95%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

12.38%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

9.72%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

10.94%

+6.05%