PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с CEFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с CEFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. CEFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и CEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и CEFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%6.83%
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		-0.90%38.50%11.21%11.61%-15.07%0.27%15.35%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у CEFIX с доходностью -0.90%.

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%

CEFIX

1 день
-0.90%
1 месяц
-13.04%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.45%
1 год
31.55%
3 года*
18.20%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSXEFEIX с MADCX
Часто сравнивают с CEFIX:
CEFIX с VOOCEFIX с GLDMCEFIX с CULAXCEFIX с CYBIXCEFIX с BADEXCEFIX с CFJIXCEFIX с CGJIX

Сравнение комиссий EFEIX и CEFIX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CEFIX в 0.97%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. CEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CEFIX
Ранг доходности на риск CEFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c CEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXCEFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.83

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.31

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.04

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

8.52

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. CEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CEFIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и CEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXCEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.83

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.50

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между EFEIX и CEFIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и CEFIX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности CEFIX в 3.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		3.16%3.13%1.76%3.20%5.51%4.57%0.13%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и CEFIX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что больше максимальной просадки CEFIX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и CEFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXCEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-30.73%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.87%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-24.41%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-13.87%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-9.78%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.33%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и CEFIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.28%, в то время как у Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXCEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

8.61%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

12.54%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

16.61%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

14.70%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

17.11%

-6.18%