PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFEIX с DESIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) and DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, EFEIX returned 8.79%/yr vs 11.92%/yr for DESIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFEIX charges 1.52%/yr vs 0.46%/yr for DESIX.

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DESIX с доходностью 21.77%.

EFEIX

1 день
-1.15%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.45%
1 год
14.68%
3 года*
17.76%
5 лет*
8.79%
10 лет*
7.04%

DESIX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.63%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.38%
1 год
41.19%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFEIX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		1.78%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-8.92%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		21.77%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Correlation

The correlation between EFEIX and DESIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.55

The correlation between EFEIX and DESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с MADCXEFEIX с EMCIXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с EMRSXEFEIX с DEMIXEFEIX с JOMMX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с BADEXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSX

Доходность на риск

EFEIX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXDESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.74

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.66

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.41

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

13.29

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DESIX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.74

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и DESIX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и DESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFEIXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-36.03%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.70%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-16.82%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-29.09%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.70%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-7.73%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.24%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и DESIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 3.33%, в то время как у DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFEIXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.86%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

13.66%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

15.81%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

18.53%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

18.63%

-7.59%

Сравнение комиссий EFEIX и DESIX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DESIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и DESIX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности DESIX в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.16%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.18%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EFEIX and DESIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESIX has higher volatility (6.86%) compared to EFEIX (3.33%). In terms of maximum drawdown, EFEIX dropped -40.50% vs DESIX's -36.03%.

DESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFEIX и DESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор