PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с EMRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с EMRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и EMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и EMRSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-2.01%
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		4.19%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EMRSX с доходностью 4.19%.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

EMRSX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.95%
С начала года
4.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
33.80%
3 года*
15.91%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с DESIXEFEIX с MADCX
Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с FQEMXEMRSX с ESCIXEMRSX с DEMIXEMRSX с HLFMXEMRSX с BADEXEMRSX с CEMFX

Сравнение комиссий EFEIX и EMRSX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EMRSX в 0.35%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. EMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c EMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXEMRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.93

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.51

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.55

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

10.15

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. EMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа EMRSX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и EMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXEMRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.93

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.21

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между EFEIX и EMRSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и EMRSX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности EMRSX в 3.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.53%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и EMRSX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, примерно равная максимальной просадке EMRSX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и EMRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXEMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-41.28%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.30%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-38.72%

+17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-10.77%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-15.60%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.34%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и EMRSX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXEMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

9.35%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

13.73%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

17.97%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

16.85%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

19.07%

-8.13%