PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с SIEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFEIX с SIEMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) and SIEMX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EFEIX returned 7.33%/yr vs 9.74%/yr for SIEMX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFEIX charges 1.52%/yr vs 1.71%/yr for SIEMX.

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и SIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у SIEMX с доходностью 23.37%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям SIEMX по среднегодовой доходности: 7.33% против 9.74% соответственно.

EFEIX

1 день
-0.72%
1 месяц
1.61%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.19%
1 год
16.13%
3 года*
17.69%
5 лет*
9.05%
10 лет*
7.33%

SIEMX

1 день
-4.81%
1 месяц
2.29%
С начала года
23.37%
6 месяцев
24.30%
1 год
43.56%
3 года*
21.89%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFEIX и SIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		3.49%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		23.37%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%

Correlation

The correlation between EFEIX and SIEMX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2013 г.

0.54

The correlation between EFEIX and SIEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с MADCXEFEIX с EMCIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIXEFEIX с WBELXEFEIX с JOMMXEFEIX с HERIX
Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с SEITXSIEMX с FNILXSIEMX с BADEXSIEMX с SICIXSIEMX с EAEMXSIEMX с ESCIXSIEMX с SMQFX

Доходность на риск

EFEIX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFEIXSIEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.46

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.01

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.65

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

13.60

-9.01

EFEIX vs. SIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SIEMX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и SIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и SIEMX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и SIEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFEIXSIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-65.22%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.59%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-16.41%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-36.96%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-40.76%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-4.81%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-21.42%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.59%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и SIEMX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 4.08%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFEIXSIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

11.03%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

17.95%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

20.20%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

17.25%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

17.70%

-6.67%

Сравнение комиссий EFEIX и SIEMX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и SIEMX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности SIEMX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		10.60%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.49%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%

Часто задаваемые вопросы

EFEIX and SIEMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIEMX has higher volatility (11.03%) compared to EFEIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, EFEIX dropped -40.50% vs SIEMX's -65.22%.

SIEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFEIX и SIEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор