PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.72% против 14.40% соответственно.

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с MADCX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий EFEIX и DEMIX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

3.11

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.29

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.81

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

18.57

-14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

3.11

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.54

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между EFEIX и DEMIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и DEMIX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и DEMIX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-63.15%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-20.32%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-43.95%

+23.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-46.29%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-19.53%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-18.54%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.26%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и DEMIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.28%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

19.15%

-12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

28.50%

-19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

33.36%

-21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

23.11%

-13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

21.94%

-11.01%