Сравнение SFENX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SFENX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFENX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 5.03% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 26.44% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 10.08% против 3.93% соответственно.
SFENX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.08%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и COBYX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
SFENX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
SFENX
COBYX
Сравнение SFENX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFENX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.62 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 0.92 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.05 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 3.15 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFENX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.62 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.29 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SFENX и COBYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и COBYX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 3.74% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и COBYX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFENX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -34.18% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.95% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -17.10% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -34.18% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -6.21% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -6.86% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.99% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и COBYX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFENX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.20% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 8.42% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 14.59% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 13.98% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 13.55% | +3.44% |