PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFCWX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFCWX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFCWX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		-0.95%14.49%2.72%19.34%-29.65%10.54%37.95%31.29%-9.45%11.61%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, SFCWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 1.74%.

SFCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
20.90%
3 года*
9.28%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SFCWX:
SFCWX с VBSFCWX с SPYSFCWX с FIQIXSFCWX с FCNTXSFCWX с GPGCXSFCWX с IJRSFCWX с DFSVX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Сравнение комиссий SFCWX и VTSNX

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SFCWX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFCWX
Ранг доходности на риск SFCWX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFCWX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFCWXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.76

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.32

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.35

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

9.23

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFCWX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFCWXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.76

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.49

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между SFCWX и VTSNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и VTSNX

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VTSNX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		5.15%5.10%0.98%0.98%0.34%9.05%1.58%4.19%7.01%4.47%0.00%0.00%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и VTSNX

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFCWXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-35.72%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.29%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.54%

-29.55%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-8.81%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-8.16%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.88%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и VTSNX

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеют волатильность 7.61% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFCWXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.48%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.82%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

15.73%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

14.84%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

15.85%

+2.64%