Сравнение SFCWX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SFCWX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFCWX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | -0.95% | 14.49% | 2.72% | 19.34% | -29.65% | 10.54% | 37.95% | 31.29% | -9.45% | 11.61% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 7.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SFCWX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.
SFCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFCWX и GAOAX
SFCWX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
SFCWX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
SFCWX
GAOAX
Сравнение SFCWX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFCWX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.24 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.10 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 4.47 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFCWX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SFCWX и GAOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFCWX и GAOAX
Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 5.15% | 5.10% | 0.98% | 0.98% | 0.34% | 9.05% | 1.58% | 4.19% | 7.01% | 4.47% | 0.00% | 0.00% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок SFCWX и GAOAX
Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFCWX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -29.02% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -8.95% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.54% | -29.02% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -7.61% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -6.01% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.20% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFCWX и GAOAX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFCWX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 4.98% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 7.55% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 11.53% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 11.03% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 10.81% | +7.68% |