PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFCWX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFCWX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFCWX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		-0.95%14.49%2.72%19.34%-29.65%10.54%37.95%31.29%-9.45%11.61%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, SFCWX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%.

SFCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
20.90%
3 года*
9.28%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с SFCWX:
SFCWX с VBSFCWX с SPYSFCWX с FIQIXSFCWX с FCNTXSFCWX с GPGCXSFCWX с IJRSFCWX с DFSVX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий SFCWX и ABALX

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

SFCWX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFCWX
Ранг доходности на риск SFCWX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFCWX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFCWXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.28

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.43

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

10.15

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFCWX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFCWXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.35

Корреляция

Корреляция между SFCWX и ABALX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и ABALX

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		5.15%5.10%0.98%0.98%0.34%9.05%1.58%4.19%7.01%4.47%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и ABALX

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFCWXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-40.20%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-7.33%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.54%

-18.76%

-20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-5.37%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-3.86%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.76%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и ABALX

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFCWXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

3.89%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

6.96%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

11.22%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

10.45%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

10.63%

+7.86%