Сравнение SFAAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SFAAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 12 нояб. 1986 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SFAAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFAAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | -2.72% | 11.39% | 14.61% | 16.64% | -17.03% | 15.76% | 16.21% | 21.52% | -2.82% | 12.25% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SFAAX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции SFAAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 5.04% соответственно.
SFAAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.47%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFAAX и BERIX
SFAAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SFAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SFAAX
BERIX
Сравнение SFAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFAAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.57 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.30 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.77 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 17.74 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.57 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SFAAX и BERIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFAAX и BERIX
Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | 13.01% | 12.65% | 12.74% | 7.46% | 4.98% | 5.92% | 3.77% | 3.60% | 3.88% | 1.27% | 1.66% | 6.34% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SFAAX и BERIX
Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -20.34% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -2.95% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -15.73% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.32% | -20.34% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -0.79% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -2.60% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.79% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFAAX и BERIX
Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.55% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 4.29% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 5.38% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 5.94% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 6.00% | +5.37% |