Сравнение SETM с WOOD
SETM (Sprott Critical Materials ETF) and WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) are both Materials funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index while WOOD tracks the S&P Global Timber & Forestry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 17.78%/yr vs -0.61%/yr for WOOD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for WOOD.
Доходность
Сравнение доходности SETM и WOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -3.36%.
SETM
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -18.87%
- 6 месяцев
- -18.33%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 50.71%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WOOD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам SETM и WOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | -1.21% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -3.36% | -3.27% | -4.21% | 4.32% |
Correlation
The correlation between SETM and WOOD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between SETM and WOOD shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SETM и WOOD
Секторы
SETM
WOOD
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SETM
WOOD
Энергетика
SETM
WOOD
-
Промышленность
SETM
WOOD
-
Технологии
SETM
WOOD
-
Потребительский защитный сектор
SETM
WOOD
-
Коммуникационные услуги
SETM
-
WOOD
-
Потребительский циклический сектор
SETM
-
WOOD
Финансовые услуги
SETM
-
WOOD
-
Здравоохранение
SETM
-
WOOD
-
Недвижимость
SETM
-
WOOD
Коммунальные услуги
SETM
-
WOOD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. WOOD — Ранг доходности на риск
SETM
WOOD
Сравнение SETM c WOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | WOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.21 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | -0.42 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETM и WOOD
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и WOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -63.25% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.01% | -21.64% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -22.79% | -20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.01% | -21.39% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -14.82% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 11.08% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и WOOD
Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 4.88% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 14.36% | +22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 18.70% | +28.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 19.73% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 21.71% | +15.51% |
Сравнение комиссий SETM и WOOD
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WOOD в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и WOOD
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности WOOD в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.58% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.44% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and WOOD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (9.76%) compared to WOOD (4.88%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs WOOD's -63.25%.
On 3-year performance, SETM leads with 17.78% vs -0.61% for WOOD. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 17.78% return vs -0.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
WOOD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.58% for SETM.
SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.46% for WOOD.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и WOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор