PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SETM с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с VOLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SETM (Sprott Critical Materials ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. SETM is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, SETM returned 50.71% vs 46.42% for VOLT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности SETM и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 30.34%.

SETM

1 день
-4.48%
1 месяц
-18.87%
6 месяцев
-18.33%
С начала года
-1.21%
1 год
50.71%
3 года*
17.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
-2.23%
1 месяц
-5.89%
6 месяцев
21.72%
С начала года
30.34%
1 год
46.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и VOLT

2026 (YTD)20252024
SETM
Sprott Critical Materials ETF		-1.21%95.27%-14.89%
VOLT
Tema Electrification ETF		30.34%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between SETM and VOLT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов SETM и VOLT

Секторы
SETM
VOLT

Сырьевые материалы

76.0%
1.4%

Энергетика

22.9%
5.0%

Промышленность

1.0%
42.7%

Технологии

0.1%
12.8%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

34.8%

Сырьевые материалы

SETM
76.0%
VOLT
1.4%

Энергетика

SETM
22.9%
VOLT
5.0%

Промышленность

SETM
1.0%
VOLT
42.7%

Технологии

SETM
0.1%
VOLT
12.8%

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

VOLT
2.3%

Финансовые услуги

SETM

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

SETM

-

VOLT

-

Недвижимость

SETM

-

VOLT

-

Коммунальные услуги

SETM

-

VOLT
34.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Critical Materials ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

SETM vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETMVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.01

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.59

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.51

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

12.23

-7.51

SETM vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETM и VOLT

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-23.40%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.01%

-10.34%

-17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.01%

-10.34%

-17.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-5.18%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

3.81%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и VOLT

Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Tema Electrification ETF (VOLT) имеют волатильность 9.76% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

9.87%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.20%

19.83%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.70%

23.24%

+23.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

25.00%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

25.00%

+12.22%

Сравнение комиссий SETM и VOLT

SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и VOLT

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VOLT в 0.35%

ПозицияTTM202520242023
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.58%1.56%2.07%2.47%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.35%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETM and VOLT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.87%) compared to SETM (9.76%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, SETM leads with 50.71% vs 46.42% for VOLT. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETM has performed better with a 50.71% return vs 46.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

SETM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.35% for VOLT.

SETM is categorized as Materials, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: Sprott and Tema. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор