Сравнение SETM с URNM
SETM (Sprott Critical Materials ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 24.13%/yr vs 22.15%/yr for URNM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности SETM и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -1.09%.
SETM
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 88.59%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETM и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 8.50% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -1.09% | 40.78% | -14.13% | 32.61% |
Correlation
The correlation between SETM and URNM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between SETM and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SETM и URNM
Секторы
SETM
URNM
Сырьевые материалы
Энергетика
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SETM
URNM
Энергетика
SETM
URNM
Промышленность
SETM
URNM
-
Технологии
SETM
URNM
-
Потребительский защитный сектор
SETM
URNM
-
Коммуникационные услуги
SETM
-
URNM
-
Потребительский циклический сектор
SETM
-
URNM
-
Финансовые услуги
SETM
-
URNM
-
Здравоохранение
SETM
-
URNM
-
Недвижимость
SETM
-
URNM
-
Коммунальные услуги
SETM
-
URNM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. URNM — Ранг доходности на риск
SETM
URNM
Сравнение SETM c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.52 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 1.20 | +8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETM и URNM
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -50.78% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -38.72% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -50.78% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -35.36% | +14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -18.15% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 16.69% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и URNM
Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеют волатильность 17.26% и 18.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 18.10% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.56% | 41.49% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.76% | 52.36% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 48.56% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 47.02% | -9.79% |
Сравнение комиссий SETM и URNM
SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и URNM
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности URNM в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.44% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.21% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and URNM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNM has higher volatility (18.10%) compared to SETM (17.26%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs URNM's -50.78%.
On 3-year performance, SETM leads with 24.13% vs 22.15% for URNM. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 17.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 24.13% return vs 22.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
URNM has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.44% for SETM.
SETM is categorized as Materials, while URNM is Uranium. SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.85% for URNM.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор