Сравнение SETM с URNJ
SETM (Sprott Critical Materials ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while URNJ is a Uranium fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 24.13%/yr vs 18.72%/yr for URNJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.
Доходность
Сравнение доходности SETM и URNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у URNJ с доходностью -5.32%.
SETM
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 88.59%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNJ
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETM и URNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 8.50% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | -5.32% | 45.35% | -18.34% | 18.66% |
Correlation
The correlation between SETM and URNJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between SETM and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SETM и URNJ
Секторы
SETM
URNJ
Сырьевые материалы
Энергетика
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SETM
URNJ
Энергетика
SETM
URNJ
Промышленность
SETM
URNJ
-
Технологии
SETM
URNJ
-
Потребительский защитный сектор
SETM
URNJ
-
Коммуникационные услуги
SETM
-
URNJ
-
Потребительский циклический сектор
SETM
-
URNJ
-
Финансовые услуги
SETM
-
URNJ
-
Здравоохранение
SETM
-
URNJ
-
Недвижимость
SETM
-
URNJ
-
Коммунальные услуги
SETM
-
URNJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. URNJ — Ранг доходности на риск
SETM
URNJ
Сравнение SETM c URNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | URNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.57 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 1.26 | +8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETM и URNJ
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и URNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -59.21% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -43.66% | +17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -59.21% | +16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -40.98% | +20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -21.57% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 19.64% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и URNJ
Текущая волатильность для Sprott Critical Materials ETF (SETM) составляет 17.26%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 19.88% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.56% | 46.49% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.76% | 61.90% | -15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 53.67% | -16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 53.67% | -16.44% |
Сравнение комиссий SETM и URNJ
SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и URNJ
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности URNJ в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.44% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 6.95% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and URNJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNJ has higher volatility (19.88%) compared to SETM (17.26%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs URNJ's -59.21%.
On 3-year performance, SETM leads with 24.13% vs 18.72% for URNJ. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 17.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 24.13% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.
URNJ has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 1.44% for SETM.
SETM is categorized as Materials, while URNJ is Uranium. SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.80% for URNJ.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и URNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор