PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с URNJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both Energy Equities funds from Sprott - SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross while URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.90%/yr vs 25.45%/yr for URNJ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.

Доходность

Сравнение доходности SETM и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 27.22%, что значительно выше, чем у URNJ с доходностью 12.14%.

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNJ

1 день
-5.58%
1 месяц
-8.90%
С начала года
12.14%
6 месяцев
11.74%
1 год
63.88%
3 года*
25.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и URNJ

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%-11.03%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		12.14%45.35%-18.34%19.92%

Correlation

The correlation between SETM and URNJ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.69

The correlation between SETM and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и URNJ

Секторы
SETM
URNJ

Сырьевые материалы

73.2%
4.9%

Энергетика

25.8%
95.1%

Промышленность

0.9%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
URNJ
4.9%

Энергетика

SETM
25.8%
URNJ
95.1%

Промышленность

SETM
0.9%
URNJ

-

Технологии

SETM
0.1%
URNJ

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
URNJ

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

URNJ

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

URNJ

-

Финансовые услуги

SETM

-

URNJ

-

Здравоохранение

SETM

-

URNJ

-

Недвижимость

SETM

-

URNJ

-

Коммунальные услуги

SETM

-

URNJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING

Доходность на риск

SETM vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMURNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.05

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.72

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

1.81

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

3.67

+13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа URNJ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMURNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.05

+2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SETM и URNJ

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и URNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-59.21%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-35.54%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-59.21%

+16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-30.10%

+22.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-21.17%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

17.47%

-9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и URNJ

Текущая волатильность для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) составляет 13.58%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

17.63%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.49%

45.59%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.71%

61.42%

-16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.57%

53.34%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.57%

53.34%

-16.77%

Сравнение комиссий SETM и URNJ

SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и URNJ

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности URNJ в 5.87%

ПозицияTTM202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.87%6.58%4.33%4.03%

Часто задаваемые вопросы

SETM and URNJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.63%) compared to SETM (13.58%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs URNJ's -59.21%.

On 3-year performance, SETM leads with 30.90% vs 25.45% for URNJ. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 13.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.90% return vs 25.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 1.23% for SETM.

SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.80% for URNJ.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и URNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор