Сравнение SETM с QQQ
SETM (Sprott Critical Materials ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 24.13%/yr vs 25.87%/yr for QQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SETM и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.
SETM
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 88.59%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам SETM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 8.50% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 37.03% |
Correlation
The correlation between SETM and QQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between SETM and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SETM и QQQ
Секторы
SETM
QQQ
Сырьевые материалы
Энергетика
Промышленность
Технологии
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
SETM
QQQ
Энергетика
SETM
QQQ
Промышленность
SETM
QQQ
Технологии
SETM
QQQ
Потребительский защитный сектор
SETM
QQQ
Коммуникационные услуги
SETM
-
QQQ
Потребительский циклический сектор
SETM
-
QQQ
Финансовые услуги
SETM
-
QQQ
Здравоохранение
SETM
-
QQQ
Недвижимость
SETM
-
QQQ
Коммунальные услуги
SETM
-
QQQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SETM
QQQ
Сравнение SETM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.71 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 10.01 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETM и QQQ
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -82.97% | +40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -11.96% | -13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -22.77% | -20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -4.66% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -32.72% | +17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 3.23% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и QQQ
Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 9.17% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.56% | 14.54% | +23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.76% | 17.95% | +28.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 22.69% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 22.41% | +14.82% |
Сравнение комиссий SETM и QQQ
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и QQQ
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.44% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and QQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (17.26%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs QQQ's -82.97%.
On 3-year performance, QQQ leads with 25.87% vs 24.13% for SETM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 25.87% return vs 24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
SETM has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.43% for QQQ.
SETM is categorized as Materials, while QQQ is Nasdaq-100. SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.18% for QQQ.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор