Сравнение SETM с GBUG
SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. SETM is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, SETM returned 132.48% vs 63.04% for GBUG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности SETM и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -1.44%.
SETM
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 132.48%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETM и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 25.22% | 87.20% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -1.44% | 119.00% |
Correlation
The correlation between SETM and GBUG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between SETM and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. GBUG — Ранг доходности на риск
SETM
GBUG
Сравнение SETM c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.97 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 5.05 | +10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.33 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.74 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок SETM и GBUG
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки GBUG в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -32.10% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -32.10% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -25.98% | +17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -7.68% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 12.52% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и GBUG
Текущая волатильность для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) составляет 13.68%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 15.44% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 39.41% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.74% | 47.62% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 47.31% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.56% | 47.31% | -10.75% |
Сравнение комиссий SETM и GBUG
SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и GBUG
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности GBUG в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.25% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and GBUG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (15.44%) compared to SETM (13.68%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs GBUG's -32.10%.
On 1-year performance, SETM leads with 132.48% vs 63.04% for GBUG. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 13.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETM has performed better with a 132.48% return vs 63.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GBUG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.25% for SETM.
SETM is categorized as Energy Equities, while GBUG is Gold. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.89% for GBUG.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор