Сравнение SETM с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
SETM и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SETM и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETM и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 29.10%.
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETM и CRAK
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
SETM vs. CRAK — Ранг доходности на риск
SETM
CRAK
Сравнение SETM c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 3.41 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 4.16 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.62 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 4.77 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 20.58 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 3.41 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SETM и CRAK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и CRAK
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок SETM и CRAK
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETM | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -58.80% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -15.07% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -1.98% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -12.63% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 3.49% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и CRAK
Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETM | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 5.81% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 13.42% | +23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.86% | 20.99% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 20.45% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 22.11% | +14.11% |