Сравнение SETH с SQQQ
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 22.27% vs -54.36% for SQQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SETH и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам SETH и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -33.24% |
Correlation
The correlation between SETH and SQQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between SETH and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SETH
SQQQ
Сравнение SETH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.89 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.63 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и SQQQ
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -100.00% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -61.03% | +27.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -100.00% | +35.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.94% | -92.76% | +37.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 33.36% | -15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 14.79%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 22.32% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 46.22% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.52% | 55.87% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.29% | 67.91% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.29% | 66.57% | +2.72% |
Сравнение комиссий SETH и SQQQ
И SETH, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и SQQQ
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что больше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and SQQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SETH (14.79%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -54.36% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 14.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 9.77% for SQQQ.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор