PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETH с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETH с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 0.18% vs -64.38% for SQQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SETH и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETH показывает доходность 43.11%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

SETH

1 день
1.55%
1 месяц
32.48%
С начала года
43.11%
6 месяцев
49.04%
1 год
0.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETH и SQQQ

2026 (YTD)202520242023
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		43.11%-29.41%-49.59%-22.80%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-29.58%

Correlation

The correlation between SETH and SQQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.44

The correlation between SETH and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Ether Strategy ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SETH:
SETH с ETH-USDSETH с FDIGSETH с ETHDSETH с ETHSETH с ETHASETH с BITISETH с ETHU
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

SETH vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETH
Ранг доходности на риск SETH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETH: 99
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETHSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
-1.35

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-2.57

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.73

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.98

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

-1.79

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETH vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETH на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETH и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETHSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-1.35

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.88

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SETH и SQQQ

Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETHSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.74%

-100.00%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.01%

-65.95%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.69%

-100.00%

+39.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.80%

-92.40%

+37.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.78%

35.96%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SETH и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 9.63%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETHSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

13.81%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.27%

36.46%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.46%

47.79%

+20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.49%

66.61%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

66.10%

+3.39%

Сравнение комиссий SETH и SQQQ

И SETH, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETH и SQQQ

Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		10.75%7.01%3.44%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SETH and SQQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SETH (9.63%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -64.38% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETH and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 10.75% for SETH.

SETH is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETH и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор