Сравнение SETH с BITS
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 22.27% vs -17.58% for BITS. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности SETH и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -11.52%.
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 54.79% |
Correlation
The correlation between SETH and BITS is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between SETH and BITS has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. BITS — Ранг доходности на риск
SETH
BITS
Сравнение SETH c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.36 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.62 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и BITS
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -83.11% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -48.38% | +15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -41.75% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.94% | -42.59% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 28.63% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и BITS
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 10.83% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 40.48% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.52% | 53.29% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.29% | 60.64% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.29% | 60.64% | +8.65% |
Сравнение комиссий SETH и BITS
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и BITS
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что меньше доходности BITS в 25.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and BITS have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -17.58% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 17.26% for SETH.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.65% for BITS.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор