Сравнение SETH с EETH
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and EETH (ProShares Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. SETH is passively managed, while EETH is actively managed. Over the past year, SETH returned 22.27% vs -47.37% for EETH. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SETH и EETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у EETH с доходностью -38.18%.
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и EETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 33.29% | 22.54% |
Correlation
The correlation between SETH and EETH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between SETH and EETH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. EETH — Ранг доходности на риск
SETH
EETH
Сравнение SETH c EETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | EETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.69 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.06 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и EETH
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки EETH в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и EETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -69.22% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -69.22% | +36.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -62.89% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.94% | -30.99% | -23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 44.67% | -26.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и EETH
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеют волатильность 14.79% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 14.72% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 47.41% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.52% | 68.90% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.29% | 68.74% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.29% | 68.74% | +0.55% |
Сравнение комиссий SETH и EETH
И SETH, и EETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и EETH
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что меньше доходности EETH в 85.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and EETH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to EETH (14.72%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs EETH's -69.22%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -47.37% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH and EETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 17.26% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и EETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор