Сравнение SETH с CARZ
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 0.18% vs 110.10% for CARZ. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.
Доходность
Сравнение доходности SETH и CARZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 43.11%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 55.03%.
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARZ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 55.03%
- 6 месяцев
- 57.92%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 33.87%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам SETH и CARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 55.03% | 37.18% | 3.26% | 16.51% |
Correlation
The correlation between SETH and CARZ is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.46 |
The correlation between SETH and CARZ has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. CARZ — Ранг доходности на риск
SETH
CARZ
Сравнение SETH c CARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | CARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.66 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 7.67 | -7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 30.97 | -30.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 4.28 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.45 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и CARZ
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и CARZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -51.20% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -14.44% | -41.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.69% | -1.94% | -58.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -12.89% | -41.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.78% | 3.57% | +32.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и CARZ
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 9.63%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 10.20% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.27% | 20.40% | +24.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.46% | 25.86% | +42.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.49% | 28.11% | +41.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 26.27% | +43.22% |
Сравнение комиссий SETH и CARZ
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CARZ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и CARZ
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности CARZ в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.38% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and CARZ have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARZ has higher volatility (10.20%) compared to SETH (9.63%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs CARZ's -51.20%.
On 1-year performance, CARZ leads with 110.10% vs 0.18% for SETH. On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARZ has performed better with a 110.10% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 1.38% for CARZ.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while CARZ is Consumer Discretionary Equities. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR). They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.70% for CARZ.
CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и CARZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор