Сравнение SETH с BITX
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 0.18% vs -74.00% for BITX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности SETH и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 43.11%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -54.95%.
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 163.41% | 30.13% |
Correlation
The correlation between SETH and BITX is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.81 |
The correlation between SETH and BITX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. BITX — Ранг доходности на риск
SETH
BITX
Сравнение SETH c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.93 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -1.47 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.85 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.02 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и BITX
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -80.09% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -80.09% | +24.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.69% | -80.09% | +19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -31.77% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.78% | 50.28% | -14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и BITX
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 9.63%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 18.52% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.27% | 68.11% | -22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.46% | 86.90% | -18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.49% | 98.26% | -28.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 98.26% | -28.77% |
Сравнение комиссий SETH и BITX
SETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и BITX
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности BITX в 35.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and BITX have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to SETH (9.63%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs BITX's -80.09%.
On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -74.00% for BITX. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 10.75% for SETH.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 2.38% for BITX.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор