Сравнение SETH с BITU
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 22.27% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SETH и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -18.66% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SETH and BITU is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between SETH and BITU has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. BITU — Ранг доходности на риск
SETH
BITU
Сравнение SETH c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.95 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.40 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и BITU
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -83.45% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -83.45% | +50.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -80.46% | +15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.94% | -36.79% | -18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 56.89% | -38.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и BITU
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 14.79%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 21.27% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 70.10% | -22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.52% | 88.22% | -19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.29% | 96.74% | -27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.29% | 96.74% | -27.45% |
Сравнение комиссий SETH и BITU
И SETH, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и BITU
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and BITU have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to SETH (14.79%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 14.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 17.26% for SETH.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор