PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SETAX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SETAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SETAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		3.08%1.90%10.63%15.75%-25.85%44.05%-3.51%25.14%-5.87%5.17%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SETAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.71% против 7.97% соответственно.

SETAX

1 день
1.42%
1 месяц
-6.11%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.12%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.29%
10 лет*
5.71%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SETAX:
SETAX с SPHDSETAX с CREMXSETAX с IRFIXSETAX с FESIXSETAX с FASGXSETAX с FIKLXSETAX с AIGYX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий SETAX и VTMFX

SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SETAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETAX
Ранг доходности на риск SETAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETAXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.34

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.94

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.73

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

8.12

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.34

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.88

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.82

-0.54

Корреляция

Корреляция между SETAX и VTMFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETAX и VTMFX

Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		11.51%11.86%5.19%2.10%5.36%6.86%6.34%8.59%17.07%8.65%13.65%5.99%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SETAX и VTMFX

Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SETAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.06%

-28.49%

-46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-6.82%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-17.40%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-21.87%

-19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-4.00%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-3.57%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.45%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SETAX и VTMFX

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SETAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SETAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.86%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

4.82%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

8.55%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

8.51%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

9.10%

+12.02%