Сравнение SETAX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SETAX и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETAX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 3.08% | 1.90% | 10.63% | 15.75% | -25.85% | 44.05% | -3.51% | 25.14% | -5.87% | 5.17% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции SETAX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.71% против 7.20% соответственно.
SETAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 5.71%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETAX и SPHD
SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
SETAX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
SETAX
SPHD
Сравнение SETAX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETAX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.42 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 0.80 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETAX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SETAX и SPHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETAX и SPHD
Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 11.51% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок SETAX и SPHD
Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETAX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.06% | -41.39% | -33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.33% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -19.50% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -41.39% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.48% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -4.70% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.53% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETAX и SPHD
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SETAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETAX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.15% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 7.86% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 14.46% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 14.20% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.65% | +3.47% |