PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETAX с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETAX с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SETAX (SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both funds - SETAX is a REIT fund managed by BlackRock, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, SETAX returned 6.41%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETAX charges 1.14%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности SETAX и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETAX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции SETAX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.08% соответственно.

SETAX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
9.68%
1 год
11.38%
3 года*
11.80%
5 лет*
4.62%
10 лет*
6.41%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETAX и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		10.26%1.90%10.63%15.75%-25.85%44.05%-3.51%25.14%-5.87%5.17%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between SETAX and SPHD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.73

The correlation between SETAX and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SETAX:
SETAX с IRFIXSETAX с CREMXSETAX с FESIXSETAX с FIKLXSETAX с AIGYXSETAX с JERIXSETAX с FASGX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

SETAX vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETAX
Ранг доходности на риск SETAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETAX c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETAXSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.74

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.15

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

2.78

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETAX vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETAX и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETAXSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SETAX и SPHD

Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETAXSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.06%

-41.39%

-33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.33%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-13.29%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-19.50%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-41.39%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-5.37%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-4.70%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.93%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SETAX и SPHD

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SETAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETAXSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.99%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.55%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

11.04%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

14.16%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

17.64%

+3.48%

Сравнение комиссий SETAX и SPHD

SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETAX и SPHD

Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		10.76%11.86%5.19%2.10%5.36%6.86%6.34%8.59%17.07%8.65%13.65%5.99%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SETAX and SPHD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETAX has higher volatility (3.83%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, SETAX dropped -75.06% vs SPHD's -41.39%.

SETAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETAX и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор