- ISIN
- US7839254726
- CUSIP
- 783925472
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 13 нояб. 2003 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) прибавил 15.6% с начала года. Текущая цена акции SETAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SETAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,256.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) показал доход в 15.63% с начала года и 15.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SETAX составила 6.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SETAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SETAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.60% | 6.74% | -5.88% | 8.90% | -0.25% | 1.97% | 1.26% | 15.63% | |||||
| 2025 | 0.69% | 3.66% | -2.45% | -1.77% | 1.13% | 0.06% | -0.75% | 3.33% | 0.00% | -1.90% | 2.12% | -1.98% | 1.90% |
| 2024 | -3.74% | 2.25% | 1.40% | -7.59% | 5.23% | 2.72% | 6.09% | 6.50% | 3.05% | -2.39% | 4.99% | -7.00% | 10.63% |
| 2023 | 10.62% | -5.03% | -2.40% | 1.37% | -3.31% | 5.80% | 2.95% | -3.14% | -6.55% | -4.45% | 11.20% | 9.96% | 15.75% |
| 2022 | -6.97% | -2.87% | 6.79% | -4.27% | -6.66% | -7.26% | 8.68% | -6.01% | -12.35% | 3.24% | 6.29% | -5.60% | -25.85% |
| 2021 | 0.14% | 3.44% | 5.30% | 7.64% | 1.44% | 3.20% | 5.12% | 1.70% | -5.06% | 7.14% | -1.33% | 9.23% | 44.05% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund has an annualized alpha of 0.56%, beta of 1.09, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2004.
- This fund participated in 106.68% of S&P 500 Index downside but only 103.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.55, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.56%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 103.72%
- Участие в снижении
- 106.68%
Комиссия
Комиссия SETAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SETAX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.24 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 9.71 | -3.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.73 | $0.83 | $0.32 | $0.72 | $1.31 | $0.90 | $1.35 | $2.33 | $1.46 | $2.37 | $1.11 |
Дивидендный доход | 9.92% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.12 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.45 | $1.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.62 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.15 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.15 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund показал максимальную просадку в 75.06%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.06%март 2009 г. | 2y 27d | 4y 2mo | 6y 3moфевр. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.32%март 2020 г. | 28d | 11mo 27d | 1y 20dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.26%окт. 2022 г. | 5mo 26d | 1y 11mo | 2y 5moапр. 2022 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.77%май 2004 г. | 1mo 8d | 3mo 12d | 4mo 20dапр. 2004 г. - авг. 2004 г. | — |
-17.07%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 9mo | 11mo 29dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| SETAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.06% | -56.78% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -9.10% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -18.90% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -25.43% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -33.92% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -10.70% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.09% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SETAX
Добавьте SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SETAX