- ISIN
- US7839254726
- CUSIP
- 783925472
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 13 нояб. 2003 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции SETAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SETAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,253.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) показал доход в 10.26% с начала года и 11.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SETAX составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SETAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SETAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.60% | 6.74% | -5.88% | 8.90% | -0.25% | -1.54% | 10.26% | ||||||
| 2025 | 0.69% | 3.66% | -2.45% | -1.77% | 1.13% | 0.06% | -0.75% | 3.33% | 0.00% | -1.90% | 2.12% | -1.98% | 1.90% |
| 2024 | -3.74% | 2.25% | 1.40% | -7.59% | 5.23% | 2.72% | 6.09% | 6.50% | 3.05% | -2.39% | 4.99% | -7.00% | 10.63% |
| 2023 | 10.62% | -5.03% | -2.40% | 1.37% | -3.31% | 5.80% | 2.95% | -3.14% | -6.55% | -4.45% | 11.20% | 9.96% | 15.75% |
| 2022 | -6.97% | -2.87% | 6.79% | -4.27% | -6.66% | -7.26% | 8.68% | -6.01% | -12.35% | 3.24% | 6.29% | -5.60% | -25.85% |
| 2021 | 0.14% | 3.44% | 5.30% | 7.64% | 1.44% | 3.20% | 5.12% | 1.70% | -5.06% | 7.14% | -1.33% | 9.23% | 44.05% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund has an annualized alpha of 0.26%, beta of 1.10, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.
- This fund participated in 107.34% of S&P 500 Index downside but only 103.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.55, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.26%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 103.16%
- Участие в снижении
- 107.34%
Комиссия
Комиссия SETAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SETAX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SETAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.93 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 13.52 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.73 | $0.83 | $0.32 | $0.72 | $1.31 | $0.90 | $1.35 | $2.33 | $1.46 | $2.37 | $1.11 |
Дивидендный доход | 10.76% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.45 | $1.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.62 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.15 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.15 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund показал максимальную просадку в 75.06%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund составляет 3.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -75.06%март 2009 г. | 2y 27d | 4y 2mo | 6y 3moфевр. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.32%март 2020 г. | 28d | 11mo 27d | 1y 20dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.26%окт. 2022 г. | 5mo 26d | 1y 11mo | 2y 5moапр. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -17.77%май 2004 г. | 1mo 8d | 3mo 12d | 4mo 20dапр. 2004 г. - авг. 2004 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -17.07%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 9mo | 11mo 29dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| SETAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.06% | -56.78% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -9.10% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -18.90% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -25.43% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -33.92% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -0.74% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -10.72% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.97% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SETAX
Добавьте SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SETAX