Сравнение SETAX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SETAX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETAX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 3.08% | 1.90% | 10.63% | 10.42% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
SETAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 5.71%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETAX и CREMX
SETAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
SETAX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
SETAX
CREMX
Сравнение SETAX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETAX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 9.78 | -9.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 12.29 | -11.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 11.91 | -10.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 12.82 | -12.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 85.27 | -83.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETAX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 9.78 | -9.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 7.88 | -7.60 |
Корреляция
Корреляция между SETAX и CREMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETAX и CREMX
Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 11.51% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SETAX и CREMX
Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETAX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.06% | -0.71% | -74.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -0.55% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -0.55% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -0.02% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 0.08% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETAX и CREMX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SETAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETAX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 0.59% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 0.65% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 0.89% | +15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 0.96% | +18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 0.96% | +20.16% |