PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETAX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SETAX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SETAX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SETAX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		3.08%1.90%10.63%15.75%-25.85%44.05%-3.51%25.14%-5.87%5.17%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SETAX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 5.71% против 8.96% соответственно.

SETAX

1 день
1.42%
1 месяц
-6.11%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.12%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.29%
10 лет*
5.71%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с SETAX:
SETAX с SPHDSETAX с CREMXSETAX с IRFIXSETAX с FESIXSETAX с FIKLXSETAX с AIGYXSETAX с ASFYX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий SETAX и FASGX

SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

SETAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETAX
Ранг доходности на риск SETAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETAXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.41

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.01

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.00

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

8.74

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETAX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETAX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETAXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.41

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.32

Корреляция

Корреляция между SETAX и FASGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETAX и FASGX

Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		11.51%11.86%5.19%2.10%5.36%6.86%6.34%8.59%17.07%8.65%13.65%5.99%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок SETAX и FASGX

Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SETAXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.06%

-47.35%

-27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-9.07%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-23.54%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-27.20%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-5.77%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-6.74%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.07%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SETAX и FASGX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) составляет 4.46%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SETAXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.30%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.12%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

13.00%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

12.18%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

12.58%

+8.54%