PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETAX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETAX с FAMRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SETAX (SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - SETAX is a REIT fund managed by BlackRock, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SETAX returned 6.74%/yr vs 11.89%/yr for FAMRX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETAX charges 1.14%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности SETAX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETAX показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у FAMRX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции SETAX уступали акциям FAMRX по среднегодовой доходности: 6.74% против 11.89% соответственно.

SETAX

1 день
1.40%
1 месяц
1.52%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.62%
1 год
13.77%
3 года*
14.23%
5 лет*
5.35%
10 лет*
6.74%

FAMRX

1 день
-2.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
11.83%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.61%
3 года*
18.16%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETAX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		14.94%1.90%10.63%15.75%-25.85%44.05%-3.51%25.14%-5.87%5.17%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		11.83%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between SETAX and FAMRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SETAX and FAMRX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с SETAX:
SETAX с SPHDSETAX с FIKLXSETAX с IRFIXSETAX с CREMXSETAX с FESIXSETAX с AIGYXSETAX с JERIX
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

SETAX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETAX
Ранг доходности на риск SETAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETAX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETAXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.05

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.80

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.91

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

12.61

-7.25

SETAX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETAX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FAMRX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETAX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETAX и FAMRX

Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и FAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETAXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.06%

-58.65%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.33%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-15.35%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-26.00%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-30.96%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.11%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-12.30%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.15%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SETAX и FAMRX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что SETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETAXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.78%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.16%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.28%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

14.81%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

15.29%

+5.87%

Сравнение комиссий SETAX и FAMRX

SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETAX и FAMRX

Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности FAMRX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.97%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		10.32%11.86%5.19%2.10%5.36%6.86%6.34%8.59%17.07%8.65%13.65%5.99%

Часто задаваемые вопросы

SETAX and FAMRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMRX has higher volatility (5.78%) compared to SETAX (5.21%). In terms of maximum drawdown, SETAX dropped -75.06% vs FAMRX's -58.65%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETAX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор