PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SES.TO с XENE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SES.TO с XENE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SES.TO (Secure Energy Services Inc.) and XENE (Xenon Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. SES.TO operates in Waste Management (Industrials), while XENE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SES.TO returned 13.76%/yr vs 25.43%/yr for XENE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SES.TO и XENE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Secure Energy Services Inc. (SES.TO) и Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SES.TO торгуется в CAD, в то время как XENE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XENE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SES.TO показывает доходность 35.74%, что значительно ниже, чем у XENE с доходностью 50.84%. За последние 10 лет акции SES.TO уступали акциям XENE по среднегодовой доходности: 13.76% против 25.43% соответственно.

SES.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
9.48%
6 месяцев
33.35%
С начала года
35.74%
1 год
43.80%
3 года*
56.33%
5 лет*
43.93%
10 лет*
13.76%
Всё время*
15.28%

XENE

1 день
-3.38%
1 месяц
24.10%
6 месяцев
66.74%
С начала года
50.84%
1 год
113.36%
3 года*
23.83%
5 лет*
31.72%
10 лет*
25.43%
Всё время*
19.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SES.TO и XENE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SES.TO
Secure Energy Services Inc.		35.74%8.77%77.98%41.96%36.18%115.30%-48.89%-24.61%-17.19%-23.05%
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		50.84%9.12%-7.69%14.04%34.21%103.02%14.53%99.20%142.14%-65.80%

Correlation

The correlation between SES.TO and XENE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.07

The correlation between SES.TO and XENE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SES.TO:

CA$5.06B

XENE:

$5.21B

EPS

SES.TO:

CA$0.54

XENE:

-$4.68

Коэффициент P/B

SES.TO:

6.58

XENE:

4.16

Общая выручка (12 мес.)

SES.TO:

-CA$844.00M

XENE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SES.TO:

CA$401.00M

XENE:

-$78.30M

EBITDA (12 мес.)

SES.TO:

CA$477.00M

XENE:

-$399.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Secure Energy Services Inc.

Xenon Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с SES.TO:
SES.TO с CEU.TOSES.TO с WCN.TOSES.TO с GEI.TOSES.TO с ARE.TOSES.TO с BZQIYSES.TO с REXSES.TO с ANDE
Часто сравнивают с XENE:
XENE с ANDEXENE с BZQIYXENE с ERICXENE с LLYXENE с NBIXXENE с BIIBXENE с ARE.TO

Доходность на риск

SES.TO vs. XENE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SES.TO
Ранг доходности на риск SES.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SES.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SES.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SES.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SES.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SES.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XENE
Ранг доходности на риск XENE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XENE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XENE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XENE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XENE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XENE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SES.TO c XENE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Secure Energy Services Inc. (SES.TO) и Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SES.TOXENEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.90

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
4.36

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

6.97

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

14.64

-10.37

SES.TO vs. XENE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SES.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XENE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SES.TO и XENE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SES.TO и XENE

Максимальная просадка SES.TO за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки XENE в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES.TO и XENE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SES.TOXENEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-89.69%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.77%

-16.35%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.79%

-41.59%

+14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-41.59%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.32%

-78.67%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-7.91%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.26%

-36.05%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

7.78%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SES.TO и XENE

Текущая волатильность для Secure Energy Services Inc. (SES.TO) составляет 8.07%, в то время как у Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что SES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XENE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SES.TOXENEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

13.68%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

46.74%

-26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.54%

60.08%

-30.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.89%

67.65%

-30.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.71%

66.36%

-14.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SES.TO и XENE

Дивидендная доходность SES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как XENE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SES.TO
Secure Energy Services Inc.		1.77%2.32%2.46%4.24%1.76%0.57%3.58%5.34%3.85%2.87%2.05%2.87%
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SES.TO и XENE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Secure Energy Services Inc. и Xenon Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00B-4.00B-2.00B0.002.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
383.00M
0
(SES.TO) Общая выручка
(XENE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SES.TO значения в CAD, XENE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SES.TO and XENE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SES.TO и XENE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор