Сравнение SES.TO с XENE
SES.TO (Secure Energy Services Inc.) and XENE (Xenon Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. SES.TO operates in Waste Management (Industrials), while XENE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SES.TO returned 12.17%/yr vs 22.65%/yr for XENE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES.TO и XENE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SES.TO торгуется в CAD, в то время как XENE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XENE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SES.TO показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у XENE с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции SES.TO уступали акциям XENE по среднегодовой доходности: 12.17% против 22.65% соответственно.
SES.TO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 55.28%
- 5 лет*
- 37.10%
- 10 лет*
- 12.17%
XENE
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- 76.27%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 22.65%
Сравнение доходности по годам SES.TO и XENE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SES.TO Secure Energy Services Inc. | 22.13% | 8.77% | 77.98% | 41.96% | 36.20% | 115.40% | -48.80% | -24.54% | -17.13% | -23.06% |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. | 20.80% | 9.09% | -7.58% | 14.24% | 35.21% | 101.28% | 15.33% | 97.55% | 142.31% | -65.65% |
Correlation
The correlation between SES.TO and XENE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.03 |
The correlation between SES.TO and XENE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SES.TO:
CA$4.62B
XENE:
$4.67B
SES.TO:
CA$0.54
XENE:
-$4.72
SES.TO:
5.95
XENE:
3.37
SES.TO:
-CA$844.00M
XENE:
$0.00
SES.TO:
CA$401.00M
XENE:
-$78.30M
SES.TO:
CA$477.00M
XENE:
-$399.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES.TO vs. XENE — Ранг доходности на риск
SES.TO
XENE
Сравнение SES.TO c XENE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Secure Energy Services Inc. (SES.TO) и Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SES.TO | XENE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 5.07 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 10.82 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SES.TO | XENE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.41 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SES.TO и XENE
Максимальная просадка SES.TO за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки XENE в -89.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES.TO и XENE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES.TO | XENE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -89.70% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.77% | -15.12% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -41.47% | +14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.47% | -41.47% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.31% | -78.70% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -12.88% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -36.40% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 7.07% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES.TO и XENE
Текущая волатильность для Secure Energy Services Inc. (SES.TO) составляет 6.10%, в то время как у Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что SES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XENE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES.TO | XENE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.79% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 46.34% | -26.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.97% | 59.80% | -30.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.65% | 66.73% | -29.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.90% | 65.78% | -13.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES.TO и XENE
Дивидендная доходность SES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как XENE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SES.TO Secure Energy Services Inc. | 1.93% | 2.32% | 2.46% | 4.24% | 1.76% | 0.61% | 3.70% | 5.45% | 3.94% | 2.85% | 2.05% | 2.87% |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES.TO и XENE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Secure Energy Services Inc. и Xenon Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES.TO and XENE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SES.TO и XENE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор