PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с VGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		0.48%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции SEQUX превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 10.90% против 9.12% соответственно.

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%

VGK

1 день
1.44%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.06%
1 год
22.57%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Сравнение комиссий SEQUX и VGK

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.

SEQUX
Sequoia Fund
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

SEQUX vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUXVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.29

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.83

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.89

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

7.22

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUXVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.29

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.27

+0.41

Корреляция

Корреляция между SEQUX и VGK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и VGK

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности VGK в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.96%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и VGK

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и VGK.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUXVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-63.61%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-12.09%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-32.74%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-37.24%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-7.16%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-13.43%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.17%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и VGK

Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUXVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.33%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

11.03%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.63%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.72%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

18.88%

-1.01%