PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.90% против 17.41% соответственно.

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий SEQUX и SPMO

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

SEQUX
Sequoia Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

SEQUX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.06

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.60

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.96

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

6.90

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.06

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.93

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.19

Корреляция

Корреляция между SEQUX и SPMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и SPMO

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и SPMO

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-30.95%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-12.70%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-22.74%

-15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-30.95%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-7.31%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-4.66%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.60%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и SPMO

Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 5.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.22%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

12.80%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

22.77%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

19.08%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.09%

-2.22%