PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с DODGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.55% соответственно.

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV

Сравнение комиссий SEQUX и DODGX

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

SEQUX
Sequoia Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

SEQUX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.49

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.78

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.60

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

2.50

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа DODGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.05

Корреляция

Корреляция между SEQUX и DODGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и DODGX

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности DODGX в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и DODGX

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и DODGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-63.24%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-12.23%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-21.85%

-16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-40.41%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-5.31%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-7.53%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.94%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и DODGX

Sequoia Fund (SEQUX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.23%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

8.72%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

16.33%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.05%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

19.25%

-1.38%