Сравнение SEPZ с RNWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).
SEPZ и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и RNWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.17% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -1.67% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 17.03% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 17.03%.
SEPZ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
RNWZ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и RNWZ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.
Доходность на риск
SEPZ vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
SEPZ
RNWZ
Сравнение SEPZ c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.92 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.72 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.92 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 20.51 | -13.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.92 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.66 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и RNWZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и RNWZ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности RNWZ в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.27% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.91% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и RNWZ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и RNWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -24.90% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.98% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | 0.00% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -7.43% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.40% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и RNWZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 4.04%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.95% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 10.85% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 16.87% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 16.87% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 16.87% | -4.34% |