Сравнение SEPZ с RNWZ
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. SEPZ is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, SEPZ returned 15.18%/yr vs 11.64%/yr for RNWZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и RNWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 13.62%.
SEPZ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
RNWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPZ и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 6.07% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -1.83% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 13.62% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.74% |
Correlation
The correlation between SEPZ and RNWZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
SEPZ
RNWZ
Сравнение SEPZ c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.34 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 11.33 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и RNWZ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и RNWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -24.90% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -7.36% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -24.74% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -6.64% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -7.16% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.82% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и RNWZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеют волатильность 4.08% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.99% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 12.21% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.30% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.95% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 16.95% | -4.45% |
Сравнение комиссий SEPZ и RNWZ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и RNWZ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности RNWZ в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.97% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.07% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and RNWZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEPZ has higher volatility (4.08%) compared to RNWZ (3.99%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs RNWZ's -24.90%.
On 3-year performance, SEPZ leads with 15.18% vs 11.64% for RNWZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEPZ has performed better with a 15.18% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
SEPZ has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.97% for RNWZ.
SEPZ is categorized as Options Trading, while RNWZ is Energy Equities. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.75% for RNWZ.
RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и RNWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор