Сравнение SEPZ с PAYH
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while PAYH is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares. SEPZ is passively managed, while PAYH is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.74%/yr for PAYH.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и PAYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у PAYH с доходностью 9.35%.
SEPZ
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
PAYH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPZ и PAYH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 8.19% | -0.43% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 9.35% | -0.58% |
Correlation
The correlation between SEPZ and PAYH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. PAYH — Ранг доходности на риск
SEPZ
PAYH
Сравнение SEPZ c PAYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | PAYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | PAYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и PAYH
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки PAYH в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и PAYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | PAYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -16.33% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.38% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.77% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и PAYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | PAYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 23.73% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 23.73% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 23.73% | -11.27% |
Сравнение комиссий SEPZ и PAYH
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PAYH в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и PAYH
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PAYH в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.03% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and PAYH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
PAYH has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 2.03% for SEPZ.
SEPZ is categorized as Options Trading, while PAYH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.74% for PAYH.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и PAYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор