Сравнение SEPZ с APRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH).
SEPZ и APRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и APRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и APRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.90% | 13.18% | 18.23% | 11.94% |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 0.87% | 5.84% | 6.91% | 6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 0.87%.
SEPZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
APRH
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и APRH
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.
Доходность на риск
SEPZ vs. APRH — Ранг доходности на риск
SEPZ
APRH
Сравнение SEPZ c APRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | APRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 6.35 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.50 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и APRH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и APRH
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности APRH в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.28% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.55% | 5.49% | 6.87% | 5.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и APRH
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и APRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -5.87% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -5.83% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -0.21% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.22% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.89% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и APRH
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.59% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 1.56% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 6.89% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 4.62% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 4.62% | +7.91% |